Стохастический осциллятор был разработан Джорджем Лейном (George C. Lane) в 1950 году. Лейн определил новый способ отслеживания рыночного движения во взаимосвязи цены закрытия и экстремальных значений его процентного диапазона.

На сегодняшний день стохастический осциллятор является одним из самых популярных осцилляторов, используемых трейдерами во всем мире.

Стохастический осциллятор (Stochastic oscillator) показывает моменты, когда цена подходит близко к границе ее торгового диапазона за определенный период времени. Стохастик всегда изменяется в диапазоне от 0 до 100%. При этом значение 0% означает, что соответствующая ему цена закрытия была самой низкой за определенный период времени X, а значение 100% наоборот говорит о том, что в этом месте имелась максимальная цена закрытия.

На графиках стохастический осциллятор представлен в виде линий %K и %D. Общие правила интерпретации осциллятора:

1. Покупка, когда осциллятор (или %K или %D) опускается ниже, а затем вновь пересекает на росте определенный нижний уровень (часто используют уровень 20). И продажа, когда осциллятор вырастает выше, а затем на падении вновь пересекает верхний уровень (часто используется уровень 80).
2. Покупка, когда линия %K пересекает снизу-вверх линию %D. И наоборот, продажа, когда линия %K пересекает линию %D сверху вниз.
3. Наличие дивергенции. Например, когда цены достигли новых пиков, а значения осцилляторов оказались “слабы” для достижения новых пиковых значений.

Стохастический осциллятор может использоваться в качестве кратко и среднесрочного торгового осциллятора. Настройка на длину цикла производится изменением длины периодов, используемых для расчета осциллятора. Например, для краткосрочного стохастика используется период замедления равный 3 дням.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) популярный осциллятор, обычно используемый трейдерами, специализирующимися на товарных рынках. Впервые этот индикатор был представлен Уоллесом Уайлдером мл. (J. Welles Wilder) в журнале “Commodities Magazine” (сейчас “Futures Magazine) в июне 1978 г. Подробные инструкции по расчету данного индикатора приведены в книге Уайлдера “New Concepts in Technical Trading Systems”.

Когда Уайлдер предложил RSI, он рекомендовал использовать в качестве периода 14 дней. Затем также приобрели популярность 9 и 25 дневные RSI.

RSI - это следующий за ценами осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Популярным методом анализа RSI является поиск дивергенции между ценами и значением индикатора. Дивергенция обычно обозначает надвигающийся разворот тренда. Если затем линии RSI разворачиваются вниз и падают ниже своего последнего минимума, то говорят, что имеет место “несостоявшийся подъем” (failure swing). Данная модель может рассматриваться как подтверждение приближающегося разворота тренда.

Разработчик индикатора OBV (On Balance Volume) Джозеф Гранвилл (Joseph E. Granville) утверждал, что изменения в объеме продаж предшествуют изменениям в ценах. Гранвилл создал свою теорию во время работы на крупную брокерскую фирму на Wall Street. В конце 1970-х рынок стал работать по сценариям Гранвилла как никогда раньше, и люди начали обращать на это внимание.

Данный индикатор связывает объем с изменением цены. Индикатор рассчитывается путем суммирования дневных объемов в общее значение, если цена закрытия растет, и наоборот дневной объем вычитается из общей, если цена закрытия снижается. Это помогает определить направление потока объема: на рынок или из него. При неизменных конечных ценах OBV остается прежним.

OBV нередко возрастает или падает прежде, чем меняется тенденция.

Наиболее распространенные индикаторы и осцилляторы, используемые в техническом анализе:

• Аккумуляционный Индекс Размаха (Accumulation Swing Index)
• Аккумуляция/Дистрибуция (Accumulation/Distribution)
• Средний истинный диапазон (Average True Range)
• Полосы Боллинджера (Bollinger Bands)
• Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI)
• Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)
• Индекс спроса (Demand Index)
• Дирекционный момент (Directional Movement)
• Момент (Momentum)
• Индекс денежного потока (Money Flow Index)
• Открытые позиции (Open Interest)
• Параболическая система (Parabolic SAR)
• Ценовой осциллятор (Price Oscillator)
• Скорость изменения цены (Price Rate-Of-Change)
• Стандартное отклонение (Standard Deviation)
• Индекс Размаха (Swing Index)
• Осциллятор предела (Ultimate Oscillator)
• Волатильность по Чайкину (Volatility (Chaikin’s))
• Объем (Volume)
• Объемный осциллятор (Volume Oscillator)
• Степень изменения объема (Volume Rate-Of-Change)
• %R Вильямса (Williams’ %R)
• Аккумуляция/Дистрибуция Вилльямса (Williams’ Accumulation/Distribution)
• Зиг-Заг (Zig Zag)
и многие другие.