Принципы, лежащие в основе управления рисками состоят в том, что если позиция начинает приносить убытки или,  наоборот, демонстрирует необычную производительность, то может быть разумно, изменить размер открытой позиции для достижения наилучшего результата. Стратегии управления риском определяют, что делать при уже открытой позиции.

Как и для большинства других инструментов, управление финансовыми рисками корпоративных акций осуществляется в основном за счет лимитирования операций. Для управления рыночными рисками корпоративных акций можно использовать следующие лимиты (подразумевается оценка риска на основе одного основного фондового индекса):

• Объемный лимит -лимит на суммарную рыночную стоимость портфеля. Позволяет грубо ограничить рыночные риски.

Рыночная стоимость портфеля не учитывает рискованность вложений в акции отдельных эмитентов, в частности «бета» - коэффициенты акций. β коэффициент, отражающий степень линейной зависимости цены инструмента от индекса. Если коэффициент больше 1, то это означает, что инструмент весьма чувствителен к изменению индекса (изменение индекса
вызывает изменение инструмента в большей степени). Если коэффициент меньше 1, но больше 0, то изменения индекса оказывают на инструмент более слабое воздействие, если же коэффициент меньше 0, то инструмент склонен менять стоимость в сторону противоположную изменению стоимости индекса, и позволяет хеджировать риски, связанные с индексом.

• Лимит на средневзвешенный «бета»- коэффициент  позволяет ограничить предельную рискованность портфеля по сравнению с рынком в целом. Например, лимит на «бета» -коэффициент со значением 1 означает, что портфель не может быть рискованнее, чем фондовый индекс, т.е. не может быть агрессивнее рынка акций в целом.

• Лимит “Стоп-лосс” (Stop Loss). Для установления лимитов “Стоп$лосс” могут быть использованы два идеологически
отличающихся подхода $ установление лимитов с позиций реализации торговой стратегии и установление лимитов с
позиций управления капиталом.