Стратегии управления капиталом помогают определить количество контрактов или акций для следующей сделки.

Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какую часть счета следует использовать в отдельной торговой сделке. Ниже приведены различные методики и подходы управления капиталом:

• Отсутствие управления капиталом – эта методика представляет собой обычный метод, который используют многие трейдеры. Она состоит в том, чтобы входить в рынок одной единицей контракта каждый раз, когда система дает сигнал о входе.

• Множественные контракты – эта методика очень похожа на предыдущую, но различие заключается в том, что трейдеры открывают несколько позиций. Хотя эта техника похожа на «Отсутствие управления капиталом», у этого метода есть некоторые определенные особенности.

• Фиксированная сумма, подвергаемая риску – используя эту методику, трейдеры решают, какой суммой денег они могут рискнуть после каждого сигнала к открытию позиций. Например, трейдер может выбрать риск «до», но не более чем $1000 на каждый сигнал к торговле.

• Фиксированный процент капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, трейдер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле.

• Согласование выигрышей и проигрышей при торговле – эту методику часто называют строительством пирамиды (вверх или вниз) или подходом Martingale (прямым или обратным). По этой методике трейдеры определяют объем торговли после успешных выигрышей или проигрышей. Например, после проигранной сделки, они могут решить удвоить объем торговли
после следующего сигнала к торговле, чтобы возместить убытки.

• Пересечение скользящих средних кривой капитала – по этой методике трейдеры определяют медленную и быструю скользящую среднюю (например, 3 и кривой изменения капитала в зависимости от сделок. Когда быстрая средняя больше, чем медленная, то это означает, что система работает лучше, чем в прошлом. Основываясь на этой информации, трейдер может открыть позиции. Если быстрая средняя имеет значение меньше медленной средней, тогда торговать не следует. Прибыльность или убыточность всех сигналов к торговле, принятых или не принятых, принимается при усреднении.