МОДЕЛИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТЕНДЕНЦИИ В СВЕЧНОМ АНАЛИЗЕ
Большинство моделей японских свечей — это модели разворота тенденции. Однако существует ряд моделей, которые являются индикаторами продолжения тенденции. Как говорят японцы, «есть время продавать, время покупать и время отдыхать». Большинство таких моделей продолжения сигнализируют о наступлении перерыва, передышки в развитии рынка перед возобновлением прежней тенденции.
Как уже говорилось выше, японцы называют ценовой разрыв «окном». Если в западном графическом анализе употребляют выражение «заполнить ценовой разрыв» (Gap), то в Японии говорят «закрыть окно». Существуют модели, которые включают окна (ценовые разрывы). К ним относятся: «игры на разрывах» и «смежные белые свечи».
Окно — это ценовой разрыв между экстремальными значениями цены текущего и предшествующего торговых дней.

Вполне естественно, если после резкого повышения цены в течение нескольких торговых сессий рынок на время приостанавливается. В этот период консолидации на рынке часто образуется группа свечей с маленькими телами.
Появление маленьких свечей, после энергичного повышения цены, свидетельствует о том, что рынок находится в нерешительности. Однако, если в один из последующих дней цена открытия образует разрыв вверх (т.е. окно) относительно этих маленьких свечей, то можно покупать. Эта модель называется «игра на разрыве от ценовых максимумов». Ее название связано с тем, что цены некоторое время колеблются вблизи недавнего максимума, а затем образуют ценовой разрыв вверх.
Как легко догадаться, «игра на разрыве от ценовых минимумов» — медвежий аналог упомянутой выше модели.
Модель продолжения тенденции «три метода» существует в двух вариантах: бычья модель «три метода» (rising three methods) и медвежья модель «три метода» (falling three methods). В состав бычьей модели «три метода» входят следующие элементы:
• Длинная белая свеча.
• За этой белой свечой идет группа понижающихся свечей с маленькими телами. Идеальная модель содержит три такие свечи, но их может быть две или больше трех. Главное, чтобы они не выходили за пределы диапазона цен длинной белой свечи (в данном случае имеется в виду весь диапазон цен, включая и тени). Маленькие свечи могут быть любого цвета, но чаще всего их тела — черные.
• Последний торговый день должен быть представлен длинной белой свечой с ценой закрытия выше цены закрытия первого дня. Цена открытия последней свечи модели также должна быть выше цены закрытия предшествующего торгового дня.

На этом рисунке представлена классическая бычья модель «три метода». При восходящей тенденции вслед за белой свечой появляются три последовательно понижающиеся свечи с маленькими черными телами. Можно сказать, что эти черные свечи почти не выходят за пределы диапазона цен белой свечи. Цена закрытия последней белой свечи находится выше цены закрытия первой. Если объем торговли в дни появления белых (черных) свечей в бычьей (медвежьей) модели «три метода» выше объема торговли в дни появления маленьких свечей, то значимость этой модели возрастает. В данном примере торговым сессиям белых свечей соответствовал больший объем, чем торговым сессиям трех маленьких черных свечей.
Эта модель напоминает бычьи флаги и вымпелы в западном графическом анализе. Однако идея, лежащая в ее основе, уходит своими корнями в XVIII век. Модель «три метода» ассоциируется с отдыхом от торговли или с передышкой между сражениями. Выражаясь более современным языком, с появлением маленьких свечей рынок останавливается, чтобы «передохнуть».

Медвежья модель «три метода» формируется при нисходящей тенденции (см. рисунок выше). Сначала появляется длинная черная свеча. За ней следуют три маленькие, последовательно повышающиеся свечи (обычно белые), которые находятся в пределах диапазона цен первой свечи (включая тени). Цена открытия последней торговой сессии должна быть ниже предшествующей цены закрытия, а цена закрытия — ниже цены закрытия первой черной свечи. После этой последней сессии, представленной черной свечой, падение цен может продолжиться. Эта модель напоминает медвежьи флаги и вымпелы в западном графическом анализе.