Принципы, лежащие в основе управления рисками состоят в том, что если позиция начинает приносить убытки или,  наоборот, демонстрирует необычную производительность, то может быть разумно, изменить размер открытой позиции для достижения наилучшего результата. Стратегии управления риском определяют, что делать при уже открытой позиции.

Как и для большинства других инструментов, управление финансовыми рисками корпоративных акций осуществляется в основном за счет лимитирования операций. Для управления рыночными рисками корпоративных акций можно использовать следующие лимиты (подразумевается оценка риска на основе одного основного фондового индекса): (далее…)

Стратегии управления капиталом помогают определить количество контрактов или акций для следующей сделки.

Управление капиталом – это способ принятия решения о том, какую часть счета следует использовать в отдельной торговой сделке. Ниже приведены различные методики и подходы управления капиталом: (далее…)

На фондовом рынке работает правило: больший риск – больший доход. Поэтому так важно знать количественные способы измерения рисков. И доходность, и риск являются функциями от ряда параметров. Например, риск является функцией от времени нахождения в рынке, процента убыточных сделок, среднего размера убыточной сделки, среднего размера уменьшения капитала и т.д. Сравнивая показатели риска результатов деятельности на фондовом рынке, основанных на различных методах принятия решения, можно найти ту, у которой наилучшее соотношение доходности и риска.
Измерители риска:

(далее…)